今天已經來到最後一課了呢
不知不覺就要結束了，有點感傷，嗚嗚
但是這樣還是不能阻止我們前往探索期貨之美的道路
今天的比較多，大家慢慢看嘿
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166.逆轉組合（Reversals）：
買進一單位買權，同時賣出一單位履約價相同之賣權。
買進一單位買權，同時賣出一單位履約價相同之賣權。
167.反擠壓式價差（Reverse Crush Spread）：
買進加工商品（豆餅或黃豆油）期貨，同時賣出原料（黃豆）期貨。
買進加工商品（豆餅或黃豆油）期貨，同時賣出原料（黃豆）期貨。
168.風險預告書（Risk Disclosure Statement）：
開立期貨交易帳戶者，於開戶時簽署一份表示瞭解期貨交易風險的聲明文件。
169.風險規避（Risk Hedging）：
利用各種金融市場工具與操作技巧，規避可能遭受損失的風險，簡稱避險。
170.風險轉移（Risk Transfer）：
避險者將不願意承擔之風險，移轉給願意承擔風險者。
避險者將不願意承擔之風險，移轉給願意承擔風險者。
171.跑單員（Runner）：
採人工喊價之交易所，由跑單員將委託單送給在交易廳內所屬商品之交易櫃檯的場內經紀人。
採人工喊價之交易所，由跑單員將委託單送給在交易廳內所屬商品之交易櫃檯的場內經紀人。
172.搶帽客（Scalper）：
極短線的投機交易者，其持有時間很短，通常只有幾分鐘就完成買進及賣出操作。
極短線的投機交易者，其持有時間很短，通常只有幾分鐘就完成買進及賣出操作。
173.結算價（Settlement Price）：
期貨交易收盤後，所訂定的結算價格，以便結算會員公司進行逐日結算。
期貨交易收盤後，所訂定的結算價格，以便結算會員公司進行逐日結算。
174.賣單平倉（Short Covering）：
買進以沖銷先前賣出的部位。
買進以沖銷先前賣出的部位。
175.空頭避險（Short Hedge）：
建立空頭期貨部位，來達成避險目的的策略。
建立空頭期貨部位，來達成避險目的的策略。
176.空頭勒式策略（Short Strangle）：
同時賣出買權及賣權，且這些選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
同時賣出買權及賣權，且這些選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
177.新加坡交易所（Singapore Exchange, SGX）：
1999年由新加坡證券交易所與新加坡國際金融交易所合併成立，為亞太首家集證券及金融衍生性商品交易於一體的公司股份制交易所，2000年並成為亞太地區首家透過公開募股及私募配售方式上市之交易所。
1999年由新加坡證券交易所與新加坡國際金融交易所合併成立，為亞太首家集證券及金融衍生性商品交易於一體的公司股份制交易所，2000年並成為亞太地區首家透過公開募股及私募配售方式上市之交易所。
178.投機者（Speculator）：
參與交易的目的在於賺取差價，而不是避險用途。
參與交易的目的在於賺取差價，而不是避險用途。
179.現貨市場（Spot/Cash Market）：
現貨市場是指股票或金融商品於交易後，在極短的時間內（一到二個營業日）履行交割義務的市場。
現貨市場是指股票或金融商品於交易後，在極短的時間內（一到二個營業日）履行交割義務的市場。
180.價差交易（Spreading）：
同時買進與賣出某一相同期貨商品，不同月份或某一不同但相關之期貨商品以獲取利潤的交易。
同時買進與賣出某一相同期貨商品，不同月份或某一不同但相關之期貨商品以獲取利潤的交易。
181.集中避險（Stack Hedge）：
採用單一到期月份的契約，再利用到期轉單的方式，來涵蓋避險期間。
採用單一到期月份的契約，再利用到期轉單的方式，來涵蓋避險期間。
182.整戶風險保證金系統（Standard Portfolio Analysis of Risk, SPAN）：
一種保證金計算系統，能根據期貨／選擇權的預期風險來計算保證金，並可靈活地依據不同市場因素（如波動幅度、標的指數）來度量風險，然後依照整個投資組合來計算。
一種保證金計算系統，能根據期貨／選擇權的預期風險來計算保證金，並可靈活地依據不同市場因素（如波動幅度、標的指數）來度量風險，然後依照整個投資組合來計算。
183.靜態避險（Static Hedge）：
避險比率一經決定後，就不再調整的避險方式。
避險比率一經決定後，就不再調整的避險方式。
184.股票選擇權（Stock Options）：
為交易所所發行，於集中市場交易，其標的資產為上市或上櫃交易之股票，個別股票只要符合股票選擇權支選股標準，都可發展其衍生之股票選擇權。
為交易所所發行，於集中市場交易，其標的資產為上市或上櫃交易之股票，個別股票只要符合股票選擇權支選股標準，都可發展其衍生之股票選擇權。
185.限價停損單（Stop Limit Order）：
當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成限價單，有無法成交之可能。限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成限價單，有無法成交之可能。限價停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。限價停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
186.停損單（Stop Order）：
當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成市價單，一般通常於平倉時使用，以減少損失，亦可用於建立新的部位。停損買單之價格必須設在當時市場價格之上，停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成市價單，一般通常於平倉時使用，以減少損失，亦可用於建立新的部位。停損買單之價格必須設在當時市場價格之上，停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。
187.偏多跨式策略（Strap）：
同時買進2個買權及1個賣權，且這些選擇權的履約價格及到期日都相同。
同時買進2個買權及1個賣權，且這些選擇權的履約價格及到期日都相同。
188.履約價格（Strike/Exercise Price）：
選擇權的買方有權買進或賣出期貨契約的交易價格。
選擇權的買方有權買進或賣出期貨契約的交易價格。
189.偏空跨式策略（Strip）：
同時買進1個買權及2個賣權，且這些選擇權的履約價格及到期日都相同。
同時買進1個買權及2個賣權，且這些選擇權的履約價格及到期日都相同。
190.分批避險（Stripe Hedge）：
採用不同到期月份的契約，各自涵蓋對應避險期間的風險。
採用不同到期月份的契約，各自涵蓋對應避險期間的風險。
191.利率交換選擇權（Swaptions）：
標的物為利率交換契約，持有者有權利在未來一定期間內，將選擇權契約轉換為利率交換契約。
標的物為利率交換契約，持有者有權利在未來一定期間內，將選擇權契約轉換為利率交換契約。
192.瑞士期貨暨選擇權協會（The Swiss Futures and Options Association, SFOA）：
以非營利衍生性金融商品專業協會自許，並以此為最主要目標，透過發行刊物與舉辦會議等方式，積極提供衍生性金融商品市場參與者，更多的資訊交流空間及專業訓練，加強協助衍生性金融商品整體市場發展。
以非營利衍生性金融商品專業協會自許，並以此為最主要目標，透過發行刊物與舉辦會議等方式，積極提供衍生性金融商品市場參與者，更多的資訊交流空間及專業訓練，加強協助衍生性金融商品整體市場發展。
193.合成債券（Synthetic Bond）：
放空股價指數期貨，同時買進股票組合，類似於買進債券。
放空股價指數期貨，同時買進股票組合，類似於買進債券。
194.合成多頭期貨部位（Synthetic Long Futures Position）：
利用買進期貨買權，同時賣出期貨賣權，並買進無風險性資產，形成類似多頭期貨部位。
利用買進期貨買權，同時賣出期貨賣權，並買進無風險性資產，形成類似多頭期貨部位。
195.合成空頭期貨部位（Synthetic Short Futures Position）：
利用賣出期貨買權，同時買進期貨賣權，並賣出無風險性資產，形成類似空頭期貨部位。
利用賣出期貨買權，同時買進期貨賣權，並賣出無風險性資產，形成類似空頭期貨部位。
196.系統性風險（Systematic Risk）：
整體的市場風險，此類風險無法藉由分散投資來降低或消除，但可藉由買賣期貨避險。
整體的市場風險，此類風險無法藉由分散投資來降低或消除，但可藉由買賣期貨避險。
197.泰德價差策略（Ted Spread）：
同時買進（賣出）3個月期的美國國庫券期貨，並賣出（買進）3個月期的歐洲美元期貨。
同時買進（賣出）3個月期的美國國庫券期貨，並賣出（買進）3個月期的歐洲美元期貨。
198.最小升降單位（Tick）：
期貨契約價格的最小變動單位。
期貨契約價格的最小變動單位。
199.時間耗損因子（Time Decay Factor）：
Theta（θ）係數，用以衡量選擇權價格對時間變動的敏感性，通常選擇權價格隨時間經過而下降，故稱θ為時間耗損因子。
Theta（θ）係數，用以衡量選擇權價格對時間變動的敏感性，通常選擇權價格隨時間經過而下降，故稱θ為時間耗損因子。
200.時間選擇權（Time Option）：
期貨交易的賣方可以選擇交割月份的任一營業日為交割日，此種選擇的權利稱為時間選擇權。
201.時間價值（Time Value）：權利金減去內涵價值。
202.美國證券管理委員會（United States Securities and Exchange Commission, SEC）：
於1934年成立，為直屬於美國聯邦的獨立司法機構，負責美國的證券監督和管理工作，為美國證券行業的最高機構。
於1934年成立，為直屬於美國聯邦的獨立司法機構，負責美國的證券監督和管理工作，為美國證券行業的最高機構。
203.風險值（Value at Risk, VaR）：
在一定價格機率分配下，投資組合在一定期間，於某一信賴水準下，可能發生的最大損失。
在一定價格機率分配下，投資組合在一定期間，於某一信賴水準下，可能發生的最大損失。
204.變動保證金（Variation Margin）：
交易人保證金低於維持保證金時，補足至原始保證金的額度。
交易人保證金低於維持保證金時，補足至原始保證金的額度。
205.垂直價差（Vertical Spread）：
價差交易中，兩個選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
價差交易中，兩個選擇權的履約價格不同，但到期日相同。
206.波動率指數（Volatility Index, VIX）：
為美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）於1993年所推出，用來衡量選擇權交易人對未來股票市場波動率的預期。
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看完這些介紹，是不是又更加了解許多期貨的小知識了? 相信更加了解期貨的你，在投資上一定可以更無往不利
統一期貨台北總公司
朱春燕
☎️電話：(02)2748-8338分機3830
☎️專線：(02)3766-3830
📱LINE ID：joanchuchu
✉️E-MAIL：joanchu@uni-psg.com
📍公司地址：台北市松山區東興路8號B1-1
【110年金管期總字第002號】
警語:
- 下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數須由投資人自行設定。
- 使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
- 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
- 過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
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